I en lille by har den berømte snigmorder Jeff dukket op. Sammen med sine medskyldige stjæler han børn og udfører derefter mørke ritualer i den gamle ejendom, hvor børnene dræbes. Du i spillet Jeff The Killer: Lost in the Nightmare bliver nødt til at komme ind i dette hus og ødelægge alle kriminelle. Foran dig på skærmen vil du se mørke korridorer og værelser på ejendommen, hvor din karakter bevæger sig. Du bliver nødt til at undersøge alt omhyggeligt. Prøv at samle genstande spredt overalt. Du kan også finde skjulte cacher, hvor våben og førstehjælpssæt vil blive placeret. Når du møder nogen, angriber deres modstandere ham. Ved hjælp af de fundne våben vil du ødelægge dem og få point for det.